Dt 1 -Banco de España- a establecimientos financieros de crédito, sobre liquidez, normas prudenciales y obligaciones de información

-Banco de España- a establecimientos financieros de crédito, sobre liquidez, normas prudenciales y obligaciones de información

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D.T. 1ª. Introducción del colchón de liquidez.

Vigente

1. El requerimiento de cobertura de liquidez previsto en la sección 2.ª del capítulo 2 se implantará progresivamente, aplicando una serie de factores de adaptación.

Se calculará conforme a la siguiente fórmula:

Ratio de cobertura de liquidez = Colchón de liquidez / [máx (Salidas netas de liquidez, VMC) x FAt]

VMC = valor mínimo del colchón de liquidez, calculado conforme a la norma 12, de un establecimiento.

FA = Factor de adaptación en cada período.

t = subíndice que va desde 1 hasta t e identifica el año en el que se ha de aplicar la ratio.

2. Los factores de adaptación son los siguientes:

	Factor	Fecha de aplicación
FA1	0,4	Desde la entrada en vigor de la circular, conforme a la disposición final tercera.
FA2	0,5	Desde el 1 de enero de 2023.
FA3	0,75	Desde el 1 de enero de 2024.
FA4	1	Desde el 1 de enero de 2025.