Anexo único Ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras

1. Cálculo del capital de solvencia obligatorio básico

El capital de solvencia obligatorio básico, que establece el artículo 69.1, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el módulo de riesgo i, SCRj representa el módulo de riesgo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j:

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Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por:

- SCR no de vida, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro no de vida.

- SCR de vida, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida.

- SCR enfermedad, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro de enfermedad.

- SCR mercado, que representa el módulo de riesgo de mercado.

- SCR incumplimiento, que representa el módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte.

El factor Corri,j representa el concepto que figura en la fila i y la columna j de la siguiente matriz de correlaciones:

i	j
	Mercado	Incumplimiento	Vida	Enfermedad	Distinto del de vida
Mercado	1	0,25	0,25	0,25	0,25
Incumplimiento	0,25	1	0,25	0,25	0,5
Vida	0,25	0,25	1	0,25	0
Enfermedad	0,25	0,25	0,25	1	0
Distinto del de vida	0,25	0,5	0	0	1

2. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida

El módulo de riesgo de suscripción del seguro distinto del seguro de vida, que establece el artículo 71, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el submódulo i, SCRj representa el submódulo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j:

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Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por:

- SCR primas y reservas nv, que representa el submódulo de primas y reservas del seguro distinto del seguro de vida.

- SCR catástrofe nv, que representa el submódulo de riesgo de catástrofe del seguro distinto del seguro de vida.

3. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida

El módulo de riesgo de suscripción de seguro de vida, que establece el artículo 72, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el submódulo i, SCRj representa el submódulo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j:

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Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por:

- SCR mortalidad, que representa el submódulo de riesgo de mortalidad.

- SCR longevidad, que representa el submódulo de riesgo de longevidad.

- SCR discapacidad, que representa el submódulo de riesgo de discapacidad.

- SCR gastos vida, que representa el submódulo de riesgo de gastos del seguro de vida.

- SCR revisión, que representa el submódulo de riesgo de revisión.

- SCR caducidad, que representa el submódulo de riesgo de caducidad.

- SCR catástrofe vida, que representa el submódulo de riesgo de catástrofe del seguro de vida.

4. Cálculo del módulo de riesgo de mercado

El módulo de riesgo de mercado, que establece el artículo 74, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula, en la que SCRi representa el submódulo i, SCRj representa el submódulo j, e «i» y «j» significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j:

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Para este cálculo SCRi y SCRj se sustituyen por:

- SCR tipo de interés, que representa el submódulo de riesgo de tipo de interés;

- SCR renta variable, que representa el submódulo de riesgo de renta variable;

- SCR inmobiliario, que representa el submódulo de riesgo inmobiliario;

- SCR diferencial, que representa el submódulo de riesgo de diferencial;

- SCR concentración, que representa el submódulo de concentración de riesgo de mercado;

- SCR divisa, que representa el submódulo de riesgo de divisa B.